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    看漲期權(quán)與看跌期權(quán)存在買賣關(guān)系嗎
    
        
    日期：2024-02-20 11:35:10  來源：互聯(lián)網(wǎng)
    
      
    
         
     
    
         
		
    
        
    
		   
    
	   自20世紀70年代期權(quán)交易所成立以來,期權(quán)交易在世界許多交易所和柜臺市場上非�；钴S,不僅交易規(guī)模越來越大,而且期權(quán)合同種類也不斷翻新。
    

    
	 
    

    
	   (一)按買賣方向劃分
    

    
	 
    

    
	   按買賣方向劃分,期權(quán)可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
    

    
	 
    

    
	   (1)看漲期權(quán)( CallOption),又稱多頭期權(quán)、買權(quán)、延買期權(quán)。它是指期權(quán)合約的買方按照事先商定的履約價格(ExerisePrice),在期權(quán)到期日或到期日之前，享有實際交割買進相關(guān)期貨合約的權(quán)利。通常情況下,只有當某種商品價格上升,或者人們預期該商品價格將要上漲,而且上漲的幅度足夠大,以至于補償其購買看漲期權(quán)費后還有盈余時,才會樂意購買看漲期權(quán)�？礉q期權(quán)的購買者只有在市場價格上漲-定幅度才會選擇行使期權(quán),當然也可以選擇賣掉期權(quán),以掙取買賣期權(quán)權(quán)利金的差額。如果市場價格不
    

    
	像看漲期權(quán)購買者所預測的那樣，購買者此時有兩種選擇:一是讓期權(quán)到期自動作廢，損失全部期權(quán)金;二是將看漲期約削價出賣，接盤者只是那些對上漲行情仍抱有希望的人,這種期權(quán)因為是在.漲價時購買者才能獲利,所以叫看漲期權(quán)。
    

    
	 
    

    
	   (2)看跌期權(quán)( PutOption),又稱空頭期權(quán)、賣權(quán)、延賣期權(quán)。它是指期權(quán)合約的買方按照交易雙方事先商定的履約價格,在合約的有效期內(nèi),享有賣出相關(guān)期貨合約的權(quán)利,但不負有必須賣出的責任。通常情況下,只有當商品價格下跌,或預期商品價格下跌
    

    
	時,人們才會有興趣購買看跌期權(quán)。在期權(quán)合約有效期內(nèi),只有市場價格跌到一定程度,看跌期權(quán)購買者行使其權(quán)利才能贏利,當然還可以直接賣掉期權(quán)合約，從中掙取權(quán)利金的差價。需要說明的是,在期權(quán)交易中,看漲期權(quán)交易與看跌期權(quán)交易二者間并不存在買賣對應關(guān)系。每一個期權(quán)形式都有一個買方和賣方相對應,而在兩個期權(quán)之間不存在買賣對應關(guān)系。
    

    
	 
    

    
	   (二)按交割時間劃分
    

    
	 
    

    
	   按交割時間不同,可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。
    

    
	 
    

    
	   (1)歐式期權(quán)( EuropeanOption)。它是指賦予合約購買者在合約到期日,按合約事先約定價格決定是否履約的權(quán)利。
    

    
	 
    

    
	   (2)美式期權(quán)( AmericanOption)。它是指賦予購買者在合約的有效期內(nèi)的任何時間,按照交易雙方事先約定的價格決定是否履約的權(quán)利。
    

    
	 
    

    
	   歐式期權(quán)和美式期權(quán)的交易方式基本相同,其區(qū)別在于,美式期權(quán)購買者可以選擇合約有效期內(nèi)一個最有利的時機行使其權(quán)利,而歐式期權(quán)的買方只能在期權(quán)到期日那天或某個特定的時間才能履行權(quán)利。由于美式期權(quán)比歐式期權(quán)具有更大的回旋余地，通常更具有價值。所以,近些年來無論在美國還是在歐洲,美式期權(quán)均成為期權(quán)的主流。
    
		   
    
			
    
		
    
          
    
    
    
                
         
    

    

      

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