如何設(shè)計(jì)一個(gè)交易系統(tǒng)呢？第一步就是進(jìn)行規(guī)劃部署。所謂規(guī)劃部署，股票交易系統(tǒng)指的是要先確立交易系統(tǒng)的目標(biāo)。你希望這個(gè)系統(tǒng)做什么？你是否想用它捕獲趨勢(shì)？股票交易系統(tǒng)你是否想用它做波段交易？你愿意承受多大的風(fēng)險(xiǎn)？你期待的成功率是多少？這些參數(shù)之中，股票交易系統(tǒng)有一部分是會(huì)相互影響的。例如，如果你的止損位設(shè)置離市場(chǎng)價(jià)非常近，那么股票交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)的成功率將會(huì)降低。但只要你的預(yù)期符合實(shí)際，它們沒有理由不能同時(shí)滿足。

在決定了你所希望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)之后，下一步則是觀察。仔細(xì)審視市場(chǎng)如何運(yùn)行以及你是如何思考從市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)中獲利的。這是所有交易系統(tǒng)的關(guān)鍵要素。你必須讓自己從市場(chǎng)對(duì)你造成的心理影響中擺脫出來。必須仔細(xì)揣摩市場(chǎng)，否則你會(huì)始終虧錢。有許多方法可以做到這些事情。首先你可以考慮做波段交易或者做趨勢(shì)交易。股票交易系統(tǒng)波段交易指的是，尋找極端價(jià)位并且當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到這樣的極端價(jià)位時(shí)就進(jìn)場(chǎng)交易。趨勢(shì)交易指的是，尋求把握趨勢(shì)并且一旦你的交易系統(tǒng)指示某個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)形成就進(jìn)場(chǎng)交易。你也可以將這兩個(gè)方法組合起來使用。

無論是波段交易還是趨勢(shì)交易，都需要確定自己的交易條件。你需要確定何謂波段或者何謂趨勢(shì)，一旦確定了自己所要尋找的東西，也就股票交易系統(tǒng)同時(shí)確定了如何去把握它。我們可以通過許多不同的方式定義趨勢(shì)。首先，你必須決定自己希望在何種時(shí)間框架下定義趨勢(shì)。然后，你必須使用這個(gè)時(shí)間框架獲得趨勢(shì)信號(hào)。例如，股票交易系統(tǒng)如果你感覺自己想要交易周趨勢(shì)，那么從某種意義上來說必須使用周線圖確定趨勢(shì)。一旦定義了趨勢(shì)，你將會(huì)找到你自己的趨勢(shì)指標(biāo)。因此，如果你認(rèn)為周線圖上出現(xiàn)一個(gè)更高的高點(diǎn)意味著上漲趨勢(shì)，那么它就是你的指標(biāo)�；蛘�，你可能認(rèn)為在前一日價(jià)值區(qū)域上方出現(xiàn)價(jià)格接受信號(hào)（參見第15章和第18章）標(biāo)志著上漲趨勢(shì)。同樣，這也是你的趨勢(shì)指標(biāo)。