第一章總則 第一條為規(guī)范交易型開(kāi)放式指數(shù)基金的業(yè)務(wù)運(yùn)作,維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序,根據(jù)《證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定,制定本細(xì)則。
第二條本細(xì)則所稱交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(以下簡(jiǎn)稱交易型指數(shù)基金),是指經(jīng)依法募集的,投資特定證券指數(shù)所對(duì)應(yīng)組合證券(以下簡(jiǎn)稱組合證券)的開(kāi)放式基金,其基金份額用組合證券進(jìn)行申購(gòu)、贖回,并在本所上市交易。
第三條交易型指數(shù)基金的基金份額(以下簡(jiǎn)稱基金份額)在本所的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和交易,適用本細(xì)則。本細(xì)則未作規(guī)定的,適用《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》)及其他有關(guān)規(guī)定。
第四條在本所上市的交易型指數(shù)基金份額,其登記、托管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu))辦理。
第二章 發(fā)售、申購(gòu)、贖回和交易 第一節(jié) 一般規(guī)定
第五條本所根據(jù)基金管理人申請(qǐng),為交易型指數(shù)基金提供在本所網(wǎng)上發(fā)售、申購(gòu)與贖回、交易等的代碼及基金簡(jiǎn)稱,并由基金管理人向市場(chǎng)公布。
第六條交易型指數(shù)基金通過(guò)本所網(wǎng)上發(fā)售基金份額的,具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員可以接受投資者的認(rèn)購(gòu)申報(bào),但基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)及本所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。
第七條基金管理人應(yīng)當(dāng)從具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員中選定代辦證券公司辦理基金份額的申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
第八條基金管理人應(yīng)當(dāng)將選擇的代辦證券公司名單報(bào)本所認(rèn)可后確定,由本所公布。
基金管理人應(yīng)與選定的代辦證券公司簽訂協(xié)議,協(xié)議應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利義務(wù),重點(diǎn)規(guī)定代辦證券公司申購(gòu)(贖回)基金份額的總量限制、特定情形下終止申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)委托等風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容。
第九條投資者買賣在本所上市的基金份額的,可以通過(guò)代辦證券公司及本所其他會(huì)員進(jìn)行申報(bào)。
第十條基金份額的申購(gòu)、贖回、交易等申報(bào)時(shí)間,適用《交易規(guī)則》的規(guī)定。
第十一條 基金份額的交易費(fèi)用按現(xiàn)有證券投資基金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在上市交易的前三年,本所適當(dāng)減免申購(gòu)、贖回經(jīng)手費(fèi)。
第二節(jié) 發(fā)售
第十二條 基金管理人可以采用網(wǎng)上和網(wǎng)下兩種方式發(fā)售基金份額。采用網(wǎng)上發(fā)售方式的,投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)立的證券賬戶,按照基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金發(fā)售公告書(shū)確定的網(wǎng)上發(fā)售認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行申報(bào)。
采用網(wǎng)下發(fā)售方式的,投資者按基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金發(fā)售公告書(shū)的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
第十三條 基金份額在本所網(wǎng)上發(fā)售的時(shí)間為一個(gè)交易日。
第十四條 交易型指數(shù)基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū),應(yīng)當(dāng)明確基金份額網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下發(fā)售時(shí),投資者認(rèn)購(gòu)基金份額所支付的對(duì)價(jià)種類。
第十五條 具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)基金份額申報(bào)的,應(yīng)當(dāng)要求投資者足額交付認(rèn)購(gòu)資金或者組合證券。
網(wǎng)上發(fā)售時(shí),投資者以組合證券認(rèn)購(gòu)基金份額的,本所按照基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定,確認(rèn)其是否擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券。無(wú)足額組合證券的,其認(rèn)購(gòu)申報(bào)全部無(wú)效。
網(wǎng)上發(fā)售時(shí),投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)基金份額的,接受申報(bào)的本所會(huì)員應(yīng)即時(shí)凍結(jié)投資者用于認(rèn)購(gòu)的資金,并不得挪用。
第三節(jié) 申購(gòu)、贖回、交易
第十六條 基金份額的申購(gòu)、贖回,按基金合同規(guī)定的最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。
第十七條 基金份額應(yīng)當(dāng)用組合證券進(jìn)行申購(gòu)、贖回,基金合同和招募說(shuō)明書(shū)另有規(guī)定的除外。
第十八條 申購(gòu)、贖回基金份額的申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、席位代碼、申購(gòu)及贖回代碼、買賣方向(申購(gòu)為買方、贖回為賣方)、數(shù)量等內(nèi)容,并按本所規(guī)定的格式傳送。
申購(gòu)、贖回的申報(bào)指令不得撤銷。
第十九條 投資者申購(gòu)基金份額的,應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券及替代現(xiàn)金。
投資者贖回基金份額的,應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額基金份額。
第二十條 代辦證券公司應(yīng)向首次進(jìn)行基金份額申購(gòu)、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)。風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的格式文本由基金管理人制定。
第二十一條代辦證券公司接受投資者委托買入組合證券或基金份額時(shí),應(yīng)核實(shí)投資者資金賬戶中擁有足額的資金。
代辦證券公司不得為投資者融資,不得將投資者的資金挪作他用。
代辦證券公司在辦理不能履行資金交收義務(wù)的投資者的證券賬戶轉(zhuǎn)指定交易時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本所轉(zhuǎn)指定交易的有關(guān)規(guī)定,并控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)違反前三款規(guī)定的代辦證券公司,基金管理人可以按照代銷協(xié)議的規(guī)定,終止其基金份額申購(gòu)、贖回委托業(yè)務(wù),并報(bào)本所認(rèn)可。
第二十二條買賣、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí),應(yīng)遵守下列規(guī)定：
(一)當(dāng)日申購(gòu)的基金份額,同日可以賣出,但不得贖回；
(二)當(dāng)日買入的基金份額,同日可以贖回,但不得賣出；
(三)當(dāng)日贖回的證券,同日可以賣出,但不得用于申購(gòu)基金份額；
(四)當(dāng)日買入的證券,同日可以用于申購(gòu)基金份額,但不得賣出；
(五)本所規(guī)定的其他要求。
第二十三條本所根據(jù)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定,按照基金管理人提供的申購(gòu)、贖回基本要素清單(以下簡(jiǎn)稱申購(gòu)、贖回清單)和現(xiàn)金替代方法,對(duì)符合要求的申購(gòu)、贖回申報(bào)予以確認(rèn)。
經(jīng)本所確認(rèn)的申購(gòu)、贖回結(jié)果,相關(guān)各方應(yīng)當(dāng)履行清算交收義務(wù)。對(duì)不履行清算交收義務(wù)的,由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。
第二十四條在交易時(shí)間出現(xiàn)下列情形之一的,本所暫停接受基金份額的申購(gòu)、贖回申報(bào)：
(一)因異常情況無(wú)法進(jìn)行申購(gòu)、贖回；
(二)停市；
(三)基金管理人開(kāi)市前未公布申購(gòu)、贖回清單；
(四)基金管理人根據(jù)基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)的約定暫停申購(gòu)、贖回；
(五)本所認(rèn)定的其他特殊情況。
本所暫停接受基金份額的申購(gòu)、贖回申報(bào)的,基金管理人應(yīng)當(dāng)依法予以公告。
第一款規(guī)定的情形消除的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提出恢復(fù)接受基金份額申購(gòu)、贖回申報(bào)的申請(qǐng)。本所根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否恢復(fù)接受申購(gòu)、贖回申報(bào),并予以公告。
第二十五條基金份額的交易需要停牌、復(fù)牌的,按照基金上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
出現(xiàn)本細(xì)則第二十四條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)所列情形,需暫停接受基金份額申購(gòu)、贖回申報(bào)的,基金份額的交易同時(shí)停牌,至恢復(fù)基金份額申購(gòu)、贖回申報(bào)時(shí)復(fù)牌。
第二十六條基金份額的交易,適用《交易規(guī)則》有關(guān)基金買賣申報(bào)、競(jìng)價(jià)、成交、開(kāi)盤價(jià)、收盤價(jià)、漲跌幅等規(guī)定。
第二十七條交易型指數(shù)基金上市首日證券行情顯示的前收盤價(jià),為基金管理人向本所提供的基金上市前一日的基金份額凈值。
第二十八條本所根據(jù)市場(chǎng)需要,可以調(diào)整基金份額申購(gòu)、贖回的方式、內(nèi)容和交易時(shí)間等事項(xiàng)。
第三章 信息傳遞與披露 第二十九條每日開(kāi)市前基金管理人應(yīng)向本所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供交易型指數(shù)基金的申購(gòu)、贖回清單,并通過(guò)本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購(gòu)、贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容：
(一)最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量；
(二)可用現(xiàn)金替代的各成份證券種類及溢價(jià)比例；
(三)可以替代部分的現(xiàn)金占申購(gòu)、贖回市值的現(xiàn)金比例上限；
(四)必須用現(xiàn)金替代的各成份證券種類及替代金額；
(五)最小申購(gòu)、贖回單位中的預(yù)估現(xiàn)金部分；
(六)前一交易日的基金份額凈值；
(七)本所要求提供的其他信息。
當(dāng)日發(fā)布的申購(gòu)、贖回清單,當(dāng)日不得修改。
第三十條 本所在交易時(shí)間內(nèi),將基金份額申購(gòu)、贖回實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送給證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人。
第三十一條本所在交易時(shí)間內(nèi),根據(jù)基金管理人提供的申購(gòu)、贖回清單和各組合證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù),即時(shí)發(fā)布基金份額參考凈值,供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。
基金份額參考凈值計(jì)算公式為：基金份額參考凈值＝(申購(gòu)、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分)/最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額。
基金份額參考凈值數(shù)值計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后三位,后面的數(shù)據(jù)四舍五入。
本所認(rèn)為必要時(shí),可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式,并予以公布。
第三十二條組合證券的現(xiàn)金替代方法由基金管理人規(guī)定并依法公告。
基金管理人修改現(xiàn)金替代方法的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。
第四章 附則 第三十三條本規(guī)則下列用語(yǔ)具有如下含義：
(一)組合證券,指交易型指數(shù)基金所追蹤的構(gòu)成證券指數(shù)權(quán)重的一籃子成份證券。
(二)現(xiàn)金替代,指申購(gòu)、贖回過(guò)程中,投資者按基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定,用于替代組合證券中部分成份證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
(三)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例,指現(xiàn)金替代溢價(jià)金額與被替代成份證券最新市值之間的比例。其中,現(xiàn)金替代溢價(jià)金額指投資者進(jìn)行現(xiàn)金替代時(shí),按基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)約定,向基金支付的,用于彌補(bǔ)基金購(gòu)入被替代成份證券的成本及相關(guān)費(fèi)用與申購(gòu)時(shí)被替代成份證券最新市值的差額。
(四)預(yù)估現(xiàn)金部分,指申購(gòu)、贖回清單所包含的預(yù)估現(xiàn)金額度。
(五)異常情況,指不可抗力、突發(fā)性技術(shù)故障、系統(tǒng)被非法侵入及本所認(rèn)定的其他情形。
第三十四條本細(xì)則經(jīng)本所理事會(huì)通過(guò),報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)亦同。
第三十五條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
